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2011年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第6章精講筆記(3)

發(fā)布時(shí)間:2010-11-18 15:08   來源:風(fēng)險(xiǎn)管理 查看:283 次 打印  關(guān)閉

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銀行招聘考試備考資料
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  • 第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制

      一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

      ①內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量,以及其他可能對流動(dòng)性產(chǎn)生中長期影響的指標(biāo)變化。

      ②外部指標(biāo)/信號(hào)主要包括第三方評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。

      ③融資指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。

      二、壓力測試

      除了監(jiān)測在正常市場條件下的資金凈需求外,商業(yè)銀行還有必要定期進(jìn)行壓力測試,根據(jù)不同的假設(shè)情況(可量化的極端范圍)進(jìn)行流動(dòng)性測算。

      商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和業(yè)務(wù)需要,對以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對各類資產(chǎn)、負(fù)債,以及表外項(xiàng)目價(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測試:

      1.存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)下調(diào)/上調(diào)250個(gè)基點(diǎn)

      2.市場收益率提高/降低50%;

      3.持有主要外幣相對本幣升值/貶值20%;

      4.重要行業(yè)的原材料/銷售價(jià)格上下波幅超過50%;

      5.GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過20%。

      通過定期壓力測試,商業(yè)銀行可以更加全面、深入地掌握自身的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化趨勢,為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理提供決策依據(jù),隨時(shí)做好在極端不利的條件下應(yīng)對支付困難的準(zhǔn)備。

      三、情景分析

      1.主要分最好、正常和最壞三種情景進(jìn)行分析。但是深入分析最壞情景對商業(yè)銀行而言意義最為重大。

      2.最壞的情景分析

      ①自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)

      實(shí)際上,商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于自身管理能力和技術(shù)水平存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。

      ②某種形式的整體市場危機(jī),即在一個(gè)或多個(gè)市場,所有商業(yè)銀行的流動(dòng)性都受到不同程度的影響。

      四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法

      目前,我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法:在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì),制定全行的流動(dòng)性管理政策;由計(jì)劃資金部分負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性管理,對各項(xiàng)流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測與分析,并作出相應(yīng)決策;計(jì)劃資金部門作為全行的司庫,一方面通過行內(nèi)“上存下借”機(jī)制調(diào)劑個(gè)分行頭寸余額,將分行缺口集中到總行;另一方面通過計(jì)劃資金部的交易員,運(yùn)用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤,保證在總行交易層面集中管理和配置資金,動(dòng)態(tài)調(diào)整流動(dòng)性缺口。

      1.對本幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

      第一步,設(shè)立相應(yīng)的比率/指標(biāo),判斷流動(dòng)性變化趨勢。

      第二步,計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求。

      (1)商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求

      通常可以將商業(yè)銀行的存款分為三類:

      第一類,敏感負(fù)債;第二類,脆弱資金;第三類,核心存款

      (2)商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求

      商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求=負(fù)債流動(dòng)性需求+貸款流動(dòng)性需求

      第三步,根據(jù)現(xiàn)金流量計(jì)算特定時(shí)段內(nèi)商業(yè)銀行的流動(dòng)性缺口。

      2.對外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

      高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)首先明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu);其次是制定各幣種的流動(dòng)性管理策略;最后,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃。通常包括兩種方式:

      ①使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣,或使用該外匯的備用資源。

      ②管理者可根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況,為其建立單獨(dú)的備用流動(dòng)性安排。

      3.制定流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃

      ①危機(jī)處理方案。

      ②彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。

      商業(yè)銀行除了應(yīng)當(dāng)逐步借鑒和掌握先進(jìn)的流動(dòng)性管理知識(shí)和技術(shù)外,針對我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢和市場發(fā)展現(xiàn)狀,還應(yīng)當(dāng)重視以下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作:

      ①提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性。

      ②建立多層次的流動(dòng)性屏障。

      ③通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)。

      巴塞爾委員會(huì)關(guān)于銀行流動(dòng)性管理的穩(wěn)健原則

      1.建立流動(dòng)性管理架構(gòu)

      2.計(jì)量和監(jiān)測凈融資需求的能力

      3.管理市場進(jìn)入的能力

      4.應(yīng)急計(jì)劃

      5.對外匯的流動(dòng)性管理

      6.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制

      7.信息披露

      8.監(jiān)管機(jī)構(gòu)的作用
     

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